Hedgefonds-Strategien
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Hedgefonds-Strategien

Hedge Fund Solutions bietet Anleger Flexibilität durch eine Palette fundamentaler, systematischer und Multi-Manager-Strategien, die jeweils auf absoluten Ertrag ausgerichtet sind und Ergebnisse mit alternativen Ansätzen liefern.
Fundamentale Strategien
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Fundamentale Strategien

Die 2009 etablierten fundamentalen Alternatives-Strategien von AB werden von spezialisierten Teams verwaltet und zielen darauf ab, Alpha aus Aktien zu erzielen sowie absoluten Ertrag bei geringer Netto-Marktexponierung zu erwirtschaften, um die Korrelation mit traditionellen Anlageklassen zu minimieren.
  • Aktienmarkt neutral Multi-PM
  • Aktien Long/Short mit Sektorfokus
Systematische Strategien
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Systematische Strategien

Mehr als 20 Jahre quantitative Investmenterfahrung innerhalb der risikomanagementgeprägten Unternehmenskultur von AB haben eine anspruchsvolle Plattform systematischer und KI-gestützter Strategien hervorgebracht, die darauf ausgelegt ist, Erträge in Form von Hedgefonds-Risikoprämien zu erzielen.
  • Relativer Wert/nicht-direktional
  • Merger Arbitrage
  • Soft-Catalyst
  • Global Macro
Multi-Manager Strategies
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Multi-Manager Strategies

Über verschiedene Hedgefonds-Strategien investiert, konzentrieren sich die 2012 etablierten Multi-Manager-Fähigkeiten von AB auf absoluten Ertrag bei minimalem Markt-Beta. Das Investmentteam strebt den Kapitalerhalt an und möchte über sämtliche Marktzyklen hinweg konsistente Erträge erzielen.
  • Relativer Wert/Multi-Strategie
  • Global Macro
  • Kreditarbitrage
  • Event Driven
  • Long-/Short-Aktien