Estrategias de fondos de cobertura
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Estrategias de fondos de cobertura

Las soluciones de fondos de cobertura (Hedge Fund Solutions) brindan a los inversores flexibilidad con un conjunto de estrategias fundamentales, sistemáticas y de múltiples gestores, cada una de las cuales apunta al rendimiento absoluto y ofrece resultados de manera diferente.
Estrategias fundamentales
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Estrategias fundamentales

Fundadas en 2009, las estrategias alternativas fundamentales de AB, gestionadas por equipos especializados, tienen como objetivo capturar alfa de las acciones, buscando un retorno absoluto con baja exposición neta al mercado para minimizar la correlación con las clases de activos tradicionales.
  • Multi-PM neutral para el mercado de renta variable
  • Renta variable larga/corta centrada en el sector
Estrategias sistemáticas
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Estrategias sistemáticas

Más de 20 años de inversión cuantitativa dentro de la cultura de gestión de riesgos de AB han producido una plataforma sofisticada de estrategias sistemáticas y basadas en IA diseñadas para cosechar retornos en forma de primas de riesgo de fondos de cobertura.
  • Valor relativo/No direccional
  • Arbitraje de fusión
  • Catalizador suave
  • Macro global
Estrategias de múltiples gestores
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Estrategias de múltiples gestores

Invertidas en diversas estrategias de fondos de cobertura, las capacidades de múltiples gestores de AB, establecidas en 2012, se centran en el rendimiento absoluto con una beta de mercado mínima. El equipo de inversión trata de preservar el capital y generar rentabilidades constantes a lo largo de los ciclos de mercado.
  • Valor relativo/multiestrategia
  • Macro global
  • Arbitraje de crédito
  • Impulsado por eventos
  • Renta variable long/short