Créées en 2009, les stratégies alternatives fondamentales d’AB, gérées par des équipes spécialisées, visent à capter l’alpha des actions, en ciblant le rendement absolu avec une faible exposition nette au marché pour minimiser la corrélation avec les classes d’actifs traditionnelles.

Plus de 20 ans d’investissement quantitatif dans le cadre de la culture de gestion du risque d’AB ont donné naissane à une plateforme sophistiquée de stratégies de plateforme systématiques et basées sur l’IA, conçues pour récolter des rendements sous la forme de primes de risque de hedge funds.

Investies dans diverses stratégies de fonds spéculatifs, les capacités multi-gestionnaires d’AB, établies en 2012, se concentrent sur le rendement absolu avec un bêta de marché minimal. L’équipe d’investissement cherche à préserver le capital et à générer des rendements constants tout au long des cycles de marché.